Gold Korrelation Devisenhandel

OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 Cookie 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 Cookie 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 cookie 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 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Zum Beispiel ist der kanadische Dollar (CAD) mit den Ölpreisen aufgrund des Exportes korreliert, während Japan ist anfällig für Ölpreise, weil es den größten Teil seines Öls importiert. Ebenso haben Australien (AUD) und Neuseeland (NZD) eine enge Beziehung zu Goldpreisen und Ölpreisen. Während die Korrelationen (positiv oder negativ) kann signifikant sein, wenn Forex-Händler von ihnen profitieren wollen, ist es wichtig, Zeit korrelieren korrekt Handel. Es gibt Zeiten, wenn eine Beziehung bricht, und solche Zeiten können sehr teuer für einen Händler, der nicht versteht, was geschieht. Die Kenntnis einer Korrelation, der Überwachung und des zeitlichen Ablaufs ist entscheidend für den erfolgreichen Handel auf der Grundlage der inter-Marktanalyse, die durch die Untersuchung von Währungs - und Warenbeziehungen bereitgestellt wird. Entscheiden, welche Währung und Commodity-Beziehungen zum Handel Nicht alle Währungscommodity-Korrelationen sind den Handel wert. Händler müssen Provisionen und Spreads berücksichtigen. Zusätzliche Gebühren, Liquidität und auch Zugang zu Informationen. Währungen und Rohstoffe, die stark gehandelt werden, werden leichter zu finden, Informationen über, haben kleinere Spreads und Liquidität, die eher geeignet ist. Kanada ist ein bedeutender Exporteur von Öl, und so ist seine Wirtschaft durch den Ölpreis und die Menge, die es exportieren kann, betroffen. Japan ist ein bedeutender Importeur von Öl, und damit der Ölpreis und die Menge, die es importieren muss, beeinflusst die japanische Wirtschaft. Wegen der großen Wirkung Öl auf Kanada und Japan, die CADJPY positiv korreliert mit dem Ölpreis. Dieses Paar kann ebenso wie das USDCAD überwacht werden. Der Nachteil ist, dass die CADJPY hat in der Regel eine höhere Ausbreitung und ist weniger flüssig als die USDCAD. Da Öl in den meisten US-Dollar in US-Dollar festgesetzt wird, beeinflusst der fluktuierende Dollar die Ölpreise (und umgekehrt). Daher kann der USDCAD auch beobachtet werden, da die beiden Länder bedeutende Ölimporteure und Exporteure sind. Abbildung 1: CADJPY versus eingestellter Ölpreis. Diagramm zeigt wöchentliche Daten für 2007 bis 2010. Quelle: TD Ameritrade Abbildung 1 zeigt, dass es Zeiten, wenn das Währungspaar und Öl divergiert. Die Ölpreise werden angepasst. Abbildung 2 verwendet unbereinigte Ölpreise, und bis 2010 kann eine starke Korrelation beobachtet werden, die zeigt, dass es wichtig ist, die Korrelation in Echtzeit mit den tatsächlichen Handelsdaten zu überwachen. Abbildung 2: CADJPY gegenüber nicht eingestellten Ölfutures (Prozentangaben). YTD (2010), täglich. Quelle: TD Ameritrade. Australien ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Infolgedessen wird seine Wirtschaft durch den Goldpreis beeinflußt und wie viel es exportieren kann. Neuseeland ist ein wichtiger Handelspartner mit Australien und ist damit sehr anfällig für Schwankungen in der australischen Wirtschaft. Dies bedeutet, dass Neuseeland auch von Australiens Verhältnis zu Gold stark betroffen ist. Im Jahr 2008 war Australien der viertgrößte Goldproduzent der Welt. Im Jahr 2009 war die USA der drittgrößte Goldkäufer. Daher sind die AUDUSD und NZDUSD für den Handel in Bezug auf die Goldpreise geeignet. Abbildung 3: AUDUSD versus adjustierte Gold-Futures (Prozentsatz). Chart zeigt wöchentliche Daten für 2007 bis 2010. Quelle: TD Ameritrade Während Australien unter den kleineren Volumen Öl-Exporteure im Jahr 2009 war, war die AUDUSD im Jahr 2010 auch positiv mit den Ölpreisen korreliert, und dann im September divergiert. Abbildung 4: AUDUSD gegenüber nicht eingestellten Ölfutures (in Prozent). YTD (2010), Täglich. Quelle: TD Ameritrade Währung Rohstoffbeziehungen können im Laufe der Zeit ändern. Andere Währungen Rohstoff-Beziehungen können durch die Suche nach großen Produzenten von jedem Export, sowie die wichtigsten Importeure der gleichen Ware gefunden werden. Die Währung Kreuzung zwischen dem Exporteur und Importeur ist es wert, auf der Suche nach einer Korrelation mit der Ware. Entscheiden, welches Instrument zu handeln In wissen, welche Währungen und Rohstoffe starke Beziehungen haben, müssen die Händler entscheiden, welche handelbaren Währungspaar sie ihre Geschäfte zu machen, oder wenn sie Handel mit der Ware und der Währung. Dies hängt von mehreren Faktoren wie Gebühren und die Händler Fähigkeit, einen bestimmten Markt zugreifen. Die Charts zeigen, dass die Ware oft das volatilere der Instrumente ist. Wenn es möglich ist, kann ein Händler in der Lage sein, das Waren - und Währungspaar von einem Konto aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von Rohstoffverträgen für Differenzbeträge (CFDs) zu handeln. Monitoring der Korrelation für Risse Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass gerade weil eine Beziehung im Durchschnitt über die Zeit besteht, bedeutet nicht, dass starke Korrelationen zu allen Zeiten existiert. Während diese Währungspaare für ihre hohen Korrelationstendenzen zu einer Ware aufmerksam sind, gibt es Zeiten, in denen die starke Korrelation nicht existiert und sich sogar für einige Zeit umkehren kann. Ein Waren - und Währungspaar, das ein Jahr sehr positiv korreliert, kann divergieren und im nächsten negativ korrelieren. Händler, die in Korrelation Handel wagen, sollten sich bewusst sein, wenn eine Korrelation stark ist und wenn sie sich verlagert. Monitoring-Korrelationen können ganz einfach mit modernen Handelsplattformen durchgeführt werden. Ein Korrelationsindikator kann verwendet werden, um die Echtzeit-Korrelation zwischen einer Ware und einem Währungspaar über einen gegebenen Zeitraum zu zeigen. Ein Trader kann wünschen, kleine Divergenzen zu erfassen, während die beiden Instrumente insgesamt hoch korreliert bleiben. Wenn die Divergenz anhält und die Korrelation schwächer wird, muss ein Händler zurücktreten und verstehen, dass diese Korrelation in einer Periode der Verschlechterung sein kann, ist es Zeit, an die Seitenlinie zu treten oder ein anderes Handelskonzept zu ergreifen, um dem sich wandelnden Markt Rechnung zu tragen. Abbildung 5: CADJPY gegenüber Öl-Futures und Korrelationsindikator. Diagramm zeigt wöchentliche Daten für 2008 bis 2010. Quelle: TD Ameritrade Abbildung 5 zeigt den wöchentlichen CADJPY sowie den Korrelationsindikator (15 Perioden), der ihn mit Öl-Futures vergleicht. Ein Großteil der Zeit zeigt der Indikator eine starke Korrelation im 0,80-Bereich, doch gibt es Zeiten, in denen die Korrelation abfällt. Wenn der Indikator unter einen bestimmten Schwellenwert fällt (beispielsweise 0,50), ist die Korrelation nicht stark und der Händler kann auf die Währung und die Ware warten, um die starke Korrelation wiederherzustellen. Divergenzen können für Handelssignale verwendet werden. Aber es sollte beachtet werden, dass Divergenzen für lange Zeiträume dauern können. Das Korrelationskennzeichen kann für den Zeitrahmen, in dem ein Trader gehandelt wird, angepasst werden. Ein längerer Berechnungszeitraum glättet die Ergebnisse und ist für längerfristige Händler besser. Eine Verkürzung der Berechnungsperiode wird den Indikator verhärter machen, kann aber auch kurzfristige Signale liefern und den Korrelationshandel auf kleineren Zeitrahmen ermöglichen. (Weitere Informationen finden Sie unter Divergenz: Der Handel profitabel.) Timing des CurrencyCommodity-Handels Bei Betrachtung der vorherigen Charts ist es offensichtlich, dass Timing und eine Strategie erforderlich sind, um die fluktuierenden Korrelationen zwischen Währungen und Rohstoffen zu navigieren. Während der genaue Ein - und Ausstieg vom Händler bestimmt wird und davon abhängt, ob er die Ware, die Währung oder beides handelt, sollte ein Trader bei der Eingabe und Beendigung von Korrelationstransaktionen einige Dinge beachten. Sind die Währung und Rohstoff derzeit korreliert Wie über die Zeit schlägt ein Vermögenswert scheinen die anderen führen Ist der Preis divergiert Ist eine Anlageklasse höhere Höhen, zum Beispiel, während die andere Asset-Klasse nicht höhere Höhen zu machen, wenn das der Fall ist, warten Denn die beiden beginnen wieder zusammen zu ziehen. Verwenden Sie ein Trendbestätigungstool. Wenn Divergenzen auftreten, warten Sie, bis ein Trend auftaucht (oder Umkehrung), wo die Währung und Rohstoff-Trend in ihrer entsprechenden korreliert. Abbildung 6: USDCAD gegenüber Öl-CFD Quelle: CFD-Handel Durch die Überwachung von Korrelationen konnten mehrere Trades in den USDCAD - und Ölmärkten über den in Abbildung 6 gezeigten Zeitrahmen bestätigt werden. Während man die Paare während der korrelierten Zeiten handelte, sah dieser Zeitrahmen Mehrere Divergenzen. Bei der Neuausrichtung der Währung und der Rohstoffe entwickelten sich große Trends. Durch die Beobachtung von Pausen in Trendlinien sowohl in der Rohstoff - als auch in der Währung oder durch das Warten auf eine Assetklasse, die dem Korrelationstrend der anderen Assetklasse beitritt (durch blaue Pfeile markiert), konnten mehrere große Trends erfasst werden. Dies ist vergleichbar mit der Beobachtung von Divergenzen in dem Korrelationsindikator und dann ein Trading in einer Trendrichtung, während die Ware und die Währung neu ausrichten. Die Ware, die Währung oder beide könnten gehandelt werden. Die Bottom Line auf Handelswährung und Rohstoff-Korrelationen Korrelationen zwischen Währungen und Rohstoffen sind keine exakte Wissenschaft. Oft Zusammenbrüche brechen und können sogar für längere Zeiträume umzukehren. Händler müssen wachsam sein bei der Überwachung Korrelationen für Chancen. Korrelationsindikatoren oder Überwachungsdiagramme sind zwei Möglichkeiten, diese Aufgabe abzuschließen. Nach Divergenzen kann das Warten auf die Rohstoff - und Devisenmärkte in ihren jeweiligen Trends ein starkes Signal sein - doch müssen die Händler akzeptieren, dass Divergenzen eine lange Zeit dauern können. Beziehungen können sich im Laufe der Zeit ändern, da Länder die Exporte oder Importe verändern, was Korrelationen beeinträchtigt. Es ist auch wichtig, dass Händler bestimmen, wie sie Geschäfte machen, sei es in der Währung, der Ware oder beides.